东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(1.97%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(5.79%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(12.73%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,电子(3.39%)涨幅最大,休闲服务(-1.71%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业上涨,电子(10.69%)涨幅最大,纺织服装(-3.90%)跌幅最大;近 1个月来,各行业普遍上涨,休闲服务(19.63%)涨幅最大,仅采掘(-0.45%)、纺织服装(-4.73%)下跌。

两融04月 29日两融余额减少,为 10503.62亿元,其中融资余额减少,为10285.43亿元,融券余额增加,为 218.19亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2005(-0.64%),IF2005(-0.50%),IC2005(-0.69%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2005为(-25.84%),IF2005为(-20.46%),IC2005为(-28.06%)。

期权最近几个交易日期权认沽主力合约隐含波动率显著高于认购主力合约。认沽主力合约隐含波动率显著高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2012月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.98%)。近月合约中沽 2005月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 2.03%)。