金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,上证 50(1.47%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.64%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(5.37%)涨幅最大,仅金融指数(-2.84%)下跌。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,休闲服务(4.12%)涨幅最大,医药生物(-1.13%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍上涨,电气设备(6.04%)涨幅最大,仅农林牧渔(-2.67%)下跌;近 1个月来,多数行业上涨,食品饮料(13.33%)涨幅最大,通信(-5.41%)跌幅最大。

两融04月 16日两融余额增加,为 10602.67亿元,其中融资余额增加,为10399.64亿元,融券余额减少,为 203.04亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货股指期货 2004合约到期,近月合约更换为 2005合约。各主力合约中,IH2005(-1.33%),IF2005(-1.12%),IC2005(-1.25%)基差均为负。

基差/指数(年化)IH2005为(-17.30%),IF2005为(-14.56%),IC2005为(-16.34%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率持续回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2009月 2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.31%)。近月合约中沽 2004月 2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.03%)。