东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.24%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数普遍上涨,上证 50(1.03%)涨幅最大,仅中小板指数(-0.45%)下跌;最近 22个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-8.53%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业悉数上涨,电气设备(3.91%)涨幅最大;最新5个交易日,各行业涨跌不一,医药生物(3.62%)涨幅最大,农林牧渔(-3.50%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,医药生物(7.14%)涨幅最大,通信(-14.99%)跌幅最大。

两融04月 13日两融余额减少,为 10574.15亿元,其中融资余额减少,为10374.18亿元,融券余额减少,为 199.97亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2004(-0.41%),IF2004(-0.36%),IC2004(-0.50%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-49.44%),IF2004为(-43.57%),IC2004为(-61.18%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率持续回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2009月 2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.81%)。近月合约中沽 2004月 2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.94%)。