东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(1.65%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(7.10%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-8.80%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,医药生物(2.71%)涨幅最大,纺织服装(-0.72%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业悉数上涨,休闲服务(10.39%)涨幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,食品饮料(4.25%)涨幅最大,家用电器(-11.43%)跌幅最大。

两融04月 08日两融减少,为 10620.38亿元,其中融资余额减少,为 10426.24亿元,融券余额增加,为 194.14亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2004(-0.49%),IF2004(-0.35%),IC2004(-0.93%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-22.19%),IF2004为(-15.89%),IC2004为(-42.23%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率持续回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购 2009月 2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.12%)。近月合约中沽 2004月 2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.