东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.80%)涨幅最大;最新 5个交易日,多数指数上涨,中小板指数(1.32%)涨幅最大,金融指数(-1.08%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-11.80%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业普遍上涨,电子(5.60%)涨幅最大,仅农林牧渔(-0.99%)下跌;最新 5个交易日,各行业涨跌不一,食品饮料(4.60%)涨幅最大,休闲服务(-3.82%)跌幅最大;近 1个月来,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(2.51%)、食品饮料(0.75%)上涨,电子(-17.48%)跌幅最大。

两融04月 02日两融减少,为 10611.62亿元,其中融资余额减少,为 10429.78亿元,融券余额增加,为 181.84亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2004(-0.32%),IF2004(-0.21%),IC2004(-0.33%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-7.77%),IF2004为(-5.04%),IC2004为(-7.94%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购 2009月 2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.42%)。

近月合约中沽 2004月 2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.43%)。