东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.85%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-10.79%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-12.07%)跌幅最大。

行业最新1个交易日,多各行业普遍下跌,仅农林牧渔(1.14%)、建筑材料(0.20%)上涨,通信(-3.77%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业悉数下跌,通信(-13.45%)跌幅最大;近1个月来,多各行业普遍下跌,仅农林牧渔(0.08%)、建筑装饰(0.07%)上涨,有色金属(-18.14%)跌幅最大。

两融03月17日两融余额增加,为10986.85亿元,其中融资余额增加,为10837.55亿元,融券余额减少,为149.30亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机、非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2003(-0.98%),IF2003(-0.72%),IC2003(-0.63%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2003为(-178.95%),IF2003为(-131.78%),IC2003为(-114.33%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率持续上升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.600元行权价合约的虚值最大(百分比表示8.40%)。近月合约中沽2003月2.607元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.22%)。