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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2020-03-12 00:00:00
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主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-2.22%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-3.15%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(9.25%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,休闲服务(1.70%)涨幅最大,电子(-3.01%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,休闲服务(4.45%)涨幅最大,计算机(-6.27%)跌幅最大;近 1个月来,各行业普遍上涨,通信(20.45%)涨幅最大,仅银行(-0.22%)、传媒(-1.18%)下跌。

两融03月 10日两融余额增加,为 11291.96亿元,其中融资余额增加,为11132.41亿元,融券余额增加,为 159.55亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机、非银金融的融券余额居前。

股指期 货各主力合约中,IH2003(-0.23%),IF2003(-0.67%),IC2003(-1.15%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2003为(-9.49%),IF2003为(-27.21%),IC2003为(-46.82%)。

期权最近几个交易日期权认沽、认购主力合约隐含波动率上升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购 2009月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.77%)。

近月合约中购 2003月 2.853元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.91%)。





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