东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(1.68%)涨幅最大,上证50(-1.28%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(5.49%)涨幅最大,仅上证50(-0.68%)下跌;最近22个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(17.66%)涨幅最大,上证50(-4.18%)跌幅最大。

行业最新1个交易日,各行业涨跌不一,通信(6.57%)涨幅最大、休闲服务(-2.39%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(13.94%)涨幅最大,房地产(-1.82%)跌幅最大;近1个月来,各行业涨跌不一,电子(23.30%)涨幅最大,休闲服务(-8.59%)跌幅最大。

两融02月21日两融余额增加,为10973.70亿元,其中融资余额增加,为10828.06亿元,融券余额增加,为145.64亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机、非银金融的融券余额居前。

股指期货股指期货2004合约上市。各主力合约中,IH2004(-0.23%),IF2004(-0.31%),IC2004(-1.01%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-3.40%),IF2004为(-4.54%),IC2004为(-14.80%)。

期权最近几个交易日期权认沽、认购主力合约隐含波动率有所回升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.00%)。近月合约中沽2002月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.55%)。