东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数系数上涨,金融指数(4.87%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(10.59%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(13.01%)涨幅最大,上证 50(-3.62%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,,各行业悉数上涨,非银金融(4.20%)涨幅最;最新 5个交易日,各行业悉数上涨,电子(11.44%)涨幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,电子(15.75%)涨幅最大,钢铁(-7.93%)跌幅最大。

两融02月 19日两融余额增加,为 10780.51亿元,其中融资余额增加,为10645.76亿元,融券余额增加,为 134.75亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2002(-0.22%),IF2002(-0.26%),IC2002(-0.03%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2002为(-80.68%),IF2002为(-93.84%),IC2002为(-12.23%)。

期权最近几个交易日期权认沽主力合约隐含波动率继续下跌,认购主力合约有所回升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购 2009月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.46%)。近月合约中沽 2002月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.61%)。