东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.36%)上涨,创业板指数(-1.45%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.98%)涨幅最大;最近 22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(12.35%)涨幅最大,金融指数(-6.03%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,休闲服务(2.81%)涨幅最大,传媒(-2.54%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍上涨,国防军工(8.31%)涨幅最大,仅医药生物(-1.31%)、家用电器(-1.70%)下跌;近 1个月来,多数行业下跌,电子(15.02%)涨幅最大,休闲服务(-11.34%)跌幅最大。

两融02月 18日两融余额增加,为 10750.65亿元,其中融资余额增加,为10620.39亿元,融券余额增加,为 130.26亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。

股 指期货各主力合约中,IH2002(-0.05%),IF2002(-0.05%)基差为负,IC2002(0.01%)基差为正。基差/指数(年化)IH2002为(-8.51%),IF2002为(-9.51%),IC2002为(1.75%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购 2009月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.66%)。

近月合约中沽 2002月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.66%)。