东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.72%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.23%)涨幅最大;最近 22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(15.22%)涨幅最大,金融指数(-4.38%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业悉数上涨,国防军工(6.35%)涨幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,有色金属(9.53%)涨幅最大,仅纺织服装(-1.06%)下跌;近 1个月来,多数行业下跌,电子(15.88%)涨幅最大,休闲服务(-11.70%)跌幅最大。

两融02月 14日两融余额减少,为 10510.41亿元,其中融资余额减少,为10389.50亿元,融券余额增加,为 120.91亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、计算机的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2002(-0.12%)基差为负,IF2002(0.04%),IC2002(0.02%)基差为正。基差/指数(年化)IH2002为(-10.73%),IF2002为(3.97%),IC2002为(1.90%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购 2009月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.27%)。

近月合约中沽 2002月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.87%)。