东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日,各指数涨跌不一,中证500(0.84%)涨幅最大,金融指数(-0.43%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(4.57%)上涨,金融指数(-6.66%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(12.60%)涨幅最大,金融指数(-11.28%)跌幅最大。

行业最新1个交易日,多数行业上涨,计算机(3.93%)涨幅最大,医药生物(-1.87%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,医药生物(5.98%)涨幅最大,采掘(-7.68%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,医药生物(13.44%)涨幅最大,房地产(-12.64%)跌幅最大。

两融02月06日两融余额增加,为10324.05亿元,其中融资余额增加,为10238.62亿元,融券余额增加,为85.44亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2002(-0.28%),IF2002(-0.18%),IC2002(-0.50%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2002为(-7.23%),IF2002为(-4.73%),IC2002为(-13.04%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率大幅上涨后回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.33%)。近月合约中沽2002月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.80%)。