东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.86%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.91%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数上涨,创业板指数(11.01%)涨幅最大,上证 50(-1.73%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业悉数下跌,农林牧渔(-4.73%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅电子(1.92%)、医药生物(1.18%)上涨,休闲服务(-10.18%)跌幅最大;近 1个月来,各行业涨跌不一,电子(15.90%)涨幅最大,休闲服务(-6.25%)跌幅最大。

两融01月 22日两融余额减少,为 10558.44亿元,其中融资余额减少,为10442.83亿元,融券余额减少,为 115.61亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2002(-0.10%),IF2002(-0.24%),IC2002(-0.58%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2002为(-1.24%),IF2002为(-3.05%),IC2002为(-7.34%)。

期权最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率上涨。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月合约中购 2006月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.85%)。近月合约中购 2002月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.75%)。