东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.92%)涨幅最大;最新 5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(3.62%)涨幅最大,上证50(-1.31%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(12.54%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,电子(3.57%)涨幅最大,纺织服装(-1.88%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,电子(5.70%)涨幅最大,休闲服务(-6.70%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业上涨,电子(16.86%)涨幅最大,休闲服务(-3.58%)跌幅最大。

两融01月 21日两融余额减少,为 10565.12亿元,其中融资余额减少,为10444.39亿元,融券余额减少,为 120.73亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2002(0.10%),IF2002(0.11%),IC2002(0.09%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2002为(1.26%),IF2002为(1.32%),IC2002为(1.15%)。

期权50ETF 期权 2001月合约到期,近月合约更换为 2002合约。最近 2个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下上涨。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购 2006月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 5.48%)。近月合约中购 2002月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.89%)。