金融工程日报

主要指数

最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.89%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(2.31%)涨幅最大,上证50(-2.22%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(9.86%)涨幅最大,金融指数(-0.63%)跌幅最大。

行业

最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅医药生物(1.87%)上涨,休闲服务(-3.36%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,医药生物(5.16%)涨幅最大,休闲服务(-7.67%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,电子(11.46%)涨幅最大,休闲服务(-2.93%)跌幅最大。两融01月20日两融余额增加,为10577.73亿元,其中融资余额增加,为10450.14亿元,融券余额增加,为127.59亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2002(0.30%),IF2002(0.22%)基差为正,IC2002(-0.13%)基差为负。基差/指数(年化)IH2002为(3.55%),IF2002为(2.60%),IC2002为(-1.56%)。

期权

最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌,最近1个交易日隐含波动率上涨。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.47%)。近月合约中购2001月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.22%)。