东海证券金融工程日报

u主要指数 最新 1个交易日,多数指数上涨,上证 50(0.33%)涨幅最大,中证 500(-0.32%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数指数下跌,中小板指数 (1.86%)涨幅最大,金融指数(-1.42%)跌幅最大;最近 22个交易日, 各指数悉数上涨,中小板指数(8.62%)涨幅最大。 u行业 最新 1个交易日,多数行业下跌,医药生物(0.85%)涨幅最大,电子 (-1.12%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,计算机(3.40%) 涨幅最大,休闲服务(-3.31%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业上涨, 有色金素(11.12%)涨幅最大,银行(-1.22%)跌幅最大。 u两融 01月 16日两融余额增加,为 10566.20亿元,其中融资余额增加,为 10439.07亿元,融券余额减少,为 127.13亿元。行业中,非银金融的融 资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。 u股指期货 股指期货 2001合约到期,近月合约更新为 2002合约。各主力合约中, IH2002(0.32%), IF2002(0.43%)基差为正, IC2002(-0.16%)基差 为负。基差/指数(年化) IH2002为(3.36%), IF2002为(4.45%), IC2002为(-1.67%)。 u期权 最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。 最新交易日的 期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值大于沽虚 值。远月购 2006月 3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示 5.20%)。 近月合约中购 2001月 3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.39%)。