东海证券金融工程日报

东海策略研究类模板 市场数据:主要指数最新 1个交易日,多数指数下跌,创业板指数(0.30%)涨幅最大,金融指数(-0.62%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数指数下跌,中小板指数(1.89%)涨幅最大,金融指数(-1.78%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(10.51%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,国防军工(0.97%)涨幅最大,家用电器(-0.91%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,电子(4.46%)涨幅最大,农林牧渔(-2.97%)跌幅最大;近 1个月来,各行业悉数上涨,有色金素(14.25%)涨幅最大,仅钢铁(-0.21%)下跌。

两融01月 15日两融余额增加,为 10563.53亿元,其中融资余额增加,为10430.96亿元,融券余额减少,为 132.57亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2001(0.15%),IF2001(0.20%),IC2001(0.19%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2001为(56.46%),IF2001为(73.51%),IC2001为(70.87%)。

期权最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购 2006月 3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示 5.15%)。

近月合约中购 2001月 3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.40%)。