东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日,多数指数下跌,中小板指数(0.15%)涨幅最大,金融指数(-0.86%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(3.73%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(12.40%)涨幅最大。

行业最新1个交易日,多数行业下跌,计算机(1.47%)涨幅最大,有色金素(-1.92%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(7.08%)涨幅最大,国防军工(-4.17%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数上涨,有色金素(15.75%)涨幅最大。

两融01月14日两融余额增加,为10540.00亿元,其中融资余额增加,为10402.21亿元,融券余额减少,为137.79亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2001(-0.12%),IF2001(-0.08%),IC2001(-0.12%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2001为(-21.53%),IF2001为(-15.48%),IC2001为(-21.21%)。

期权最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.44%)。

近月合约中购2001月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.72%)。