东海证券金融工程日报

东海策略研究类模板 市场数据: u主要指数 最新 1个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(0.95%)涨幅最大,仅 金融指数(-0.15%)下跌;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,沪深 300(2.60%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数 (10.44%)涨幅最大。 u行业 最新 1个交易日,多数行业上涨,医药生物(2.26%)涨幅最大,非银金 融(-0.47%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍上涨,建筑材料 (6.81%)涨幅最大,仅电子(-0.22%)下跌;近 1个月来,各行业悉 数上涨,有色金属(15.25%)涨幅最大。 u两融 12月 30日两融余额增加,为 10193.85亿元,其中融资余额增加,为 10054.52亿元,融券余额增加,为 139.33亿元。行业中,非银金融的融 资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。 u股指期货 各主力合约中, IH1912(0.38%), IF1912(0.31%), IC1912(0.04%) 基差均为正。基差/指数(年化) IH1912为(8.12%), IF1912为(6.72%), IC1912为(0.87%)。 u期权 最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率上涨,两者差值缩小。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购 虚值大于沽虚值。 远月购 2006月 3.050元行权价合约的虚值最大(百分 比表示 5.72%)。近月合约中购 2001月 3.050元行权价合约的虚值最大 (百分比表示 1.41%)。