研究背景“工具箱”系列旨在分享研究过程中一些实用且成熟的小技巧、小函数,为客户日常建模提供基础工具。本系列分享的函数,大多是作者在研究过程中常用、感觉好用并且可能对客户有用的工具,其中一些函数不乏包含一些独到的方法和技巧。
文章简介带约束回归是金融研究中常用的模型, 约束是各个解释变量的系数大于 0,且和为 1。常用的场景有风格测算、基金仓位测算、alpha 显著性测算。本文展示的是约束条件下带有截距项的回归的程序。
函数介绍本文运用 R 中的 quadprog 包,构建了实现约束条件下带有截距项的回归,函数的输入项为回归的自变量以及因变量,输出结果包含回归的系数向量和 R方。此外,本文运用此函数计算出某基金在不同因子下的 alpha。
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