东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-2.36%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.10%)上涨,创业板指数(-2.46%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.48%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业普遍下跌,仅建筑材料(0.57%)上涨,计算机(-3.08%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,建筑材料(1.26%)涨幅最大,计算机(-4.78%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业上涨,电子(7.50%)涨幅最大,农林牧渔(-5.05%)跌幅最大。

两融12月 20日两融余额减少,为 10081.02亿元,其中融资余额减少,为9946.11亿元,融券余额减少,为 134.90亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH1912(0.38%),IF1912(0.31%)基差为正,IC1912(-0.20%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912为(5.56%),IF1912为(4.53%),IC1912为(-2.91%)。

期权最近几个交易日期权认购主力合约隐含波动率上涨,认沽主力合约保持低位。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购 2006月 2.952元行权价合约的虚值最大(百分比表示 5.11%)。近月合约中购 1912月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.15%)。