东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,中证 500( -1.09%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 3.23%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 7.06%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,农林牧渔( 1.38%)涨幅最大,计算机( -2.51%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍上涨,传媒( 5.17%)涨幅最大,仅食品饮料( -0.74%)下跌;近 1个月来,多数行业上涨,电子( 10.57%)涨幅最大,医药生物( -5.06%)跌幅最大。

两融12月 19日两融余额增加,为 10106.95亿元,其中融资余额增加,为9968.81亿元,融券余额减少,为 138.14亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货股指期货 1912合约到期,近月合约切换为 2001合约。各主力合约中,IH2001( 0.40%), IF2001( 0.44%), IC2001( 0.38%)基差均为正。

基差/指数(年化) IH2001为( 5.18%), IF2001为( 5.76%), IC2001为( 5.01%)。

期权最近几个交易日期权认沽主力合约隐含波动率保持低位,期权认购主力合约隐含波动率拉升。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值大于沽虚值。 远月购 2006月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 5.72%)。近月合约中购 1912月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.48%)。