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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2019-12-17 00:00:00
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u主要指数 最新1个交易日,各指数普遍上涨,中证500(1.82%)涨幅最大,仅上证50(-0.24%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.58%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(5.18%)涨幅最大。

行业 最新1个交易日,多数行业上涨,电子(3.39%)涨幅最大,休闲服务(-1.61%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,电子(5.94%)涨幅最大,仅食品饮料(-0.50%)、农林牧渔(-2.54%)下跌;近1个月来,多数行业上涨,电子(10.85%)涨幅最大,农林牧渔(-7.92%)跌幅最大。

两融 12月13日两融余额减少,为9813.47亿元,其中融资余额减少,为9678.54亿元,融券余额增加,为134.93亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货 各主力合约中,IH1912(0.01%),IF1912(0.01%)基差为正,IC1912(-0.03%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912为(1.21%),IF1912为(1.04%),IC1912为(-2.90%)。 u期权 最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率保持低位。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.75%)。近月合约中购1912月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.66%)。





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