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量化择时周报:情绪继续升温,市场仍可上行

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A 股择时观点: 情绪继续升温,市场仍可上行。

本周市场宽基指数持续上涨, 其中上证 50周度上涨 2.95%,跑赢其它宽基指数。 上证综指、创业板指周度上涨 2.36%、 2.41%。 站在当前,我们对下周的市场运行判断中性。 ( 1) 从 RSRS 模型来看, 目前看多上证 50、创业板指,对上证综指观点较谨慎。 ( 2) 从市场情绪来看,本周市场情绪综合指数当前值为 53,较上周的 50有所上升,市场情绪中性偏乐观。( 3) 从基金仓位来看, 偏股型基金仓位总体下调,相比上周下调 0.97个百分点。

RSRS 模型: 看多上证 50、创业板指,对上证综指观点较谨慎。 本周我们跟踪的三大宽基指数 RSRS 择时策略中上证综指在周四发出平仓交易信号,观点由多转空。日频指标中,三大股指指标值震荡下降后于周五不同程度回升。 从高频信号来看,三大股指高频持仓信号均全面持仓,短期或有一定机会。

市场综合情绪指数: 综合情绪指数上升,市场情绪中性偏乐观。 本周市场情绪综合指数当前值为 53,较上周的 50有所上升,市场情绪中性偏乐观。

资金流向: 北上资金情绪较乐观,两融数据上升。 北上资金全周净流入 205.06亿元,北上资金情绪较乐观。而两融资金上升,截至 12月12日两融余额为 9815.63亿元,较前一期( 12月 6日)上升 92.18亿元。

基金仓位:本周偏股型基金仓位总体下调。 据测算,截止于2019-12-13,股票型基金平均仓位为 89.32%,相比上周提升了 1.34个百分点; 偏股混合型基金平均仓位为 79.35%,相比上周下滑了 0.97个百分点。从板块配置比例角度来看,本周金融板块的配置比例小幅提升。

风险提示: 测试结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。





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