东海证券金融工程日报

主要指数 最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.16%)上涨,金融指数(-0.59%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,中证500(0.89%)涨幅最大,中小板指数(-0.12%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(2.96%)涨幅最大,金融指数(-2.04%)跌幅最大。

行业 最新1个交易日,多数行业下跌,通信(0.75%)涨幅最大,建筑材料(-1.36%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,计算机(2.81%)涨幅最大,农林牧渔(-3.80%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,电子(9.42%)涨幅最大,农林牧渔(-9.66%)跌幅最大。

两融 12月11日两融余额增加,为9802.50亿元,其中融资余额增加,为9667.31亿元,融券余额增加,为135.19亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货 各主力合约中,IH1912(0.03%),IF1912(0.11%),IC1912(0.12%)基差均为正。基差/指数(年化)IH1912为(1.48%),IF1912为(5.13%),IC1912为(5.28%)。 期权 最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率保持低位。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.41%)。近月合约中购1912月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.74%)。