东海证券金融工程日报

市场数据:

主要指数最新 1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数( 0.75%)涨幅最大,仅金融指数( -0.32%)下跌,;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数( 3.50%)涨幅最大;最近 22个交易日,多数指数下跌,创业板指数( 1.33%)涨幅最大,金融指数( -3.89%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,电子( 1.94%)涨幅最大,农林牧渔( -2.26%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍上涨,电子( 5.81%)涨幅最大,仅银行( -0.47%)、农林牧渔( -3.27%)下跌;近 1个月来,各行业涨跌不一,电子( 7.93%)涨幅最大,农林牧渔( -9.60%)跌幅最大。

两融12月 09日两融余额增加,为 9759.55亿元,其中融资余额增加,为9626.76亿元,融券余额增加,为 132.79亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1912( 0.00%), IF1912( 0.07%), IC1912( 0.02%)基差均为正。基差/指数(年化) IH1912为( 0.01%), IF1912为( 2.45%),IC1912为( 0.83%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值大于沽虚值。 远月购 2006月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.33%)。近月合约中购 1912月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.79%)。