东海证券金融工程日报

主要指数 最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅中小板指数(0.16%)上涨,金融指数(-0.30%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,中证500(0.33%)涨幅最大,上证50(-1.47%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-5.69%)跌幅最大。

行业 最新1个交易日,各行业涨跌不一,有色金属(2.18%)涨幅最大,建筑材料(-0.90%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业涨跌不一,家用电器(3.18%)涨幅最大,食品饮料(-3.02%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,电子(3.51%)涨幅最大,农林牧渔(-8.65%)跌幅最大。 u两融 12月03日两融余额增加,为9686.52亿元,其中融资余额增加,为9555.86亿元,融券余额减少,为130.66亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

u股指期货 各主力合约中,IH1912(0.09%),IF1912(0.07%)基差为正,IC1912(-0.18%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912为(1.99%),IF1912为(1.53%),IC1912为(-4.11%)。

期权 最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.77%)。近月合约中购1912月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.27%)。