东海证券金融工程日报

主要指数 最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(0.68%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅中证500(0.91%)上涨,上证50(-1.25%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-5.40%)跌幅最大。

行业 最新1个交易日,多数行业上涨,家用电器(1.91%)涨幅最大,钢铁(-0.66%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,电子(4.93%)涨幅最大,医药生物(-3.31%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,电子(4.81%)涨幅最大,农林牧渔(-7.81%)跌幅最大。

两融 12月02日两融余额增加,为9664.53亿元,其中融资余额增加,为9533.69亿元,融券余额增加,为130.84亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货 各主力合约中,IH1912(-0.02%)基差为负,IF1912(0.14%)基差为正,IC1912(-0.03%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912为(-0.46%),IF1912为(3.07%),IC1912为(-0.72%)。

期权 最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月2.903元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.63%)。近月合约中购1912月2.903元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.24%)。