东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数( 0.28%)涨幅最大;最新 5个交易日,多数指数下跌,创业板指数( 0.47%)涨幅最大,上证50( -1.76%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数下跌,金融指数( -3.88%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,房地产( 1.41%)涨幅最大,医药生物( -1.11%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,电子( 5.03%)涨幅最大,钢铁( -3.77%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,建筑材料( 6.34%)涨幅最大,农林牧渔( -8.33%)跌幅最大。

两融11月 29日两融余额减少,为 9650.21亿元,其中融资余额减少,为9519.98亿元,融券余额减少,为 130.23亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1912( -0.02%)基差为负, IF1912( 0.05%)基差为正, IC1912( -0.19%)基差为负。基差/指数(年化) IH1912为( -0.45%),IF1912为( 1.03%), IC1912为( -3.89%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值大于沽虚值。 远月购 2006月 2.903元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.69%)。近月合约中购 1912月 2.903元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.25%)。