东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数( -1.20%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数( -3.48%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,中小板指数( 1.90%)涨幅最大,金融指数( -5.12%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业普遍下跌,仅钢铁( 0.34%)上涨,农林牧渔( -2.91%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅食品饮料( 0.15%)、电子( 0.07%)上涨,家用电器( -5.54%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,电子( 4.44%)涨幅最大,休闲服务( -7.69%)跌幅最大。

两融11月 14日两融余额增加,为 9707.60亿元,其中融资余额增加,为9569.29亿元,融券余额增加,为 138.31亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货股指期货 1911合约已到期,近月合约更换为 1912合约。各主力合约中,IH1912( 0.08%), IF1912( 0.05%)基差为正, IC1912( -0.99%)基差为负。基差/指数(年化)IH1912为( 0.88%), IF1912为( 0.51%), IC1912为( -10.29%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值沽虚值接近。 远月购 2006月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.34%)。近月合约中购 1911月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.00%)。