东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 1.26%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证 50( 2.42%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 4.14%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,电子( 1.34%)涨幅最大,综合( -0.50%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业涨跌不一,家用电器( 8.09%)涨幅最大,纺织服装( -2.50%)跌幅最大;近 1个月来,各行业涨跌不一,农林牧渔( 14.56%)涨幅最大,国防军工( -5.53%)跌幅最大。

两融11月 04日两融余额增加,为 9690.82亿元,其中融资余额增加,为9551.29亿元,融券余额增加,为 139.53亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1911( -0.12%), IF1911( -0.16%), IC1911( -0.54%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1911为( -4.30%), IF1911为( -5.85%),IC1911为( -19.69%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值沽虚值接近。 远月购 2006月 3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.05%)。近月合约中购 1911月 3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.11%)。