东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 0.82%)涨幅最大;最新 5个交易日,多数指数下跌,上证 50( 1.37%)涨幅最大,中证 500( -1.90%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数( 4.69%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,休闲服务( 1.98%)涨幅最大,钢铁( -0.48%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,家用电器( 9.41%)涨幅最大,计算机( -4.40%)跌幅最大;近 1个月来,各行业涨跌不一,农林牧渔( 16.96%)涨幅最大,国防军工( -5.40%)跌幅最大。

两融11月 01日两融余额增加,为 9669.05亿元,其中融资余额减少,为9532.01亿元,融券余额增加,为 137.05亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1911( -0.07%), IF1911( -0.10%), IC1911( -0.60%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1911为( -2.28%), IF1911为( -3.27%),IC1911为( -19.98%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值沽虚值接近。远月购 2006月 3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.61%)。近月合约中购/沽 1911月 3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.86%)。