东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数( -1.43%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数( 2.06%)涨幅最大,中证500( -0.39%)跌幅最大;最近 22个交易日,多数指数下跌,金融指数( 1.20%)涨幅最大,中证 500( -4.32%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业普遍下跌,仅电子( 0.30%)、农林牧渔( 0.04%)上涨,纺织服装( -1.82%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,农林牧渔( 7.30%)涨幅最大,纺织服装( -1.75%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,农林牧渔( 11.05%)涨幅最大,国防军工( -11.03%)跌幅最大。

两融10月 29日两融余额减少,为 9690.32亿元,其中融资余额减少,为9555.12亿元,融券余额减少,为 135.20亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1911( -0.08%), IF1911( -0.37%), IC1911( -0.64%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1911为( -1.79%), IF1911为( -8.34%),IC1911为( -14.71%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值大于沽虚值。 远月购 2006月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.22%)。近月合约中购 1911月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.52%)。