组合简介
震荡市下,题材加速轮动,主动选股难度加大。山证双剑合璧组合力求将定性策略分析与量化选股方法有机结合:(1)主动研判未来市场趋势,确定组合整体仓位、底仓与进攻(量化)仓的分配比例;(2)主动选股:底仓部分选择价值蓝筹,5-10只;(3)量化选股:由业绩、预期、估值、热度等多维度设计指标,量化为个股评分体系,据此筛选下月进攻仓组合,15-20只。
双剑合璧组合拟定初始资金5000万元,标的数目在30只以内,业绩基准为沪深300指数,wind 终端模拟交易。底仓配置方向为中长期业绩稳健增长的价值蓝筹、行业龙头;进攻仓位配置 由量化模型确定,优选业绩增速快、相对行业低估、短期有上涨动力的标的。
组合历史收益
组合年初至今(9.3)实现绝对收益-17.51%,相对收益0.11%,跑赢沪深300。
进攻仓中新城控股、恒逸石化、恒力股份、塔牌集团、久其软件涨幅较大,分别为13.08%、9.67%、8.46%、7.32%、6.41%;底仓中万华化学、西部黄金本期涨幅达2.34%、1.33%。同期大盘下跌5.25%。
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