山证策略双剑合璧3月组合_股票频道

组合简介

震荡市下,题材加速轮动,主动选股难度加大。山证双剑合璧组合力求将定性策略分析与量化选股方法有机结合:(1)主动研判未来市场趋势,确定组合整体仓位、底仓与进攻(量化)仓的分配比例;(2)主动选股:底仓部分选择价值蓝筹,5-10只;(3)量化选股:由业绩、预期、估值、热度等多维度设计指标,量化为个股评分体系,据此筛选下月进攻仓组合,15-20只。双剑合璧组合拟定初始资金5000万元,标的数目在30只以内,业绩基准为沪深300指数,wind终端模拟交易。底仓配置方向为中长期业绩稳健增长的价值蓝筹、行业龙头;进攻仓位配置由量化模型确定,优选业绩增速快、相对行业低估、短期有上涨动力的标的。

组合历史收益

2018年2月组合当月实现绝对收益-2.66%,相对收益3.24%,显著跑赢沪深300。年初至今实现绝对收益1.58%,相对收益1.58%。进攻仓中,久其软件、瑞康医药、智云股份单月涨幅达17.40%、9.82%、7.62%;底仓中,华策影视、*ST华菱单月涨幅达12.36%、12.00%。

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