上周上证50ETF收报于3.171元/份,周涨幅为1.86%,日均认购成交量82.028万张,日均认沽成交量60.064万张,认购日均持仓量74.367万张,认沽日均持仓量90.388万张,50ETF继续大涨。
50ETF期权成交量较上周下滑17.48%,认购期权成交量较上周成交量跌幅为21.40%,认沽期权成交量跌幅为11.43%,成交量出现了一定程度的萎缩。
50ETF期权持仓量较上周减少10.18%,认购期权持仓量较上周成交量跌幅为8.06%,认沽期权持仓量跌幅为11.86%,虽然上周周度上涨,但是多空争夺较为激烈,期权持仓也有一定的回落。
上周市场历史波动率进一步下滑,5日年化波动率收盘为12.44%,20日波动率为8.74%,60日年化波动率为15.64%,短期波动率掉头上行。
上周沪深300上涨2.57%,截至周五收盘价4381.30;中证500上涨1.54%,截至周五收盘价6383.63;上证50上涨2.13%,截至周五收盘价3172.78。
IF合约基差趋势反转向负向变化,基差有扩大趋势,截至周五收盘,各月份合约保持升水;IC合约基差整体负向变化;IH合约基差小幅震荡,波动相对较小。
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