东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 1.46%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 1.97%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,金融指数( 3.71%)涨幅最大,中证 500( -2.85%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,农林牧渔( 4.12%)涨幅最大,家用电器( -0.38%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业涨跌不一,农林牧渔( 10.25%)涨幅最大,休闲服务( -2.41%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,农林牧渔( 7.82%)涨幅最大,国防军工( -9.57%)跌幅最大。

两融10月 24日两融余额增加,为 9641.24亿元,其中融资余额增加,为9505.38亿元,融券余额减少,为 135.86亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1911( 0.02%), IF1911( 0.06%)基差为正, IC1911( -0.41%)基差为负。基差/指数(年化) IH1911为( 0.32%), IF1911为( 0.98%), IC1911为( -7.09%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值大于沽虚值。 远月购 2006月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.96%)。近月合约中购 1911月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.38%)。