东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,多数指数上涨,金融指数( 0.57%)涨幅最大,创业板指数( -0.25%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数下跌,中证 500( -3.51%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数普遍下跌,仅上证 50( 0.40%)上涨,中证 500( -5.10%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,农林牧渔( 3.44%)涨幅最大,医药生物( -1.40%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔( 1.88%)上涨,电气设备( -5.21%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,银行( 4.68%)涨幅最大,国防军工( -12.84%)跌幅最大。

两融10月 18日两融余额减少,为 9611.43亿元,其中融资余额减少,为9471.38亿元,融券余额减少,为 140.05亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1911( -0.17%), IF1911( -0.36%), IC1911( -0.98%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1911为( -2.41%), IF1911为( -5.28%),IC1911为( -14.28%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值小于沽虚值。 远月购 2003月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示3.96%)。近月合约中沽 1910月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.16%)。