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因子监测周报:技术面因子维持正向收益,短期动量因子在沪深300中收益显著

2019-10-21 00:00:00 作者:宋旸 来源:渤海证券
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上周,大市值因子跑赢小市值,成长因子和盈利因子表现较好,技术面因子维持正向收益。短期动量因子在沪深 300成分股中收益显著。推荐继续关注基本面因子的投资机会。

在历史收益率方面, 2019年以来,全市场前期表现较好的因子为换手率因子和波动率因子。沪深 300近期表现较好的因子包短期动量因子和市值因子。中证 500指数前期表现较好的因子为换手率因子和波动率因子。

行业多因子方面,上周在大市值因子上表现较好的行业为建餐饮旅游、国防军工、银行、医药,在小市值因子上表现较好的行业为纺织服装和证券。在盈利因子上表现较好的行业为餐饮旅游、医药、传媒、电子元器件。在成长因子上表现较好的行业为电力设备、食品饮料、医药、传媒。在估值因子上表现较好的行业为煤炭、钢铁、通信、房地产。在 1个月收益率因子上有较强动量效应的行业有建筑、建材、传媒、基础化工、煤炭。在 12个月收益率因子上较强反转效应的行业有银行、医药、电子元器件。在波动率因子上表现较好的行业为煤炭、综合、信托及其他。在换手率因子上表现较好的行业有石油石化、煤炭、钢铁、国防军工。

风险提示: 本报告旨在市场情况监控, 使用数据均为市场公开数据,不排除存在误差情形,本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。





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