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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2019-10-08 00:00:00
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主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数( -1.78%)涨幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数下跌,中证 500( -4.46%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 2.78%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔( 1.13%)上涨,电子( -2.86%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅银行( 0.77%)上涨,电子( -7.75%)跌幅最大;近 1个月来,各行业涨跌不一,电子( 6.23%)涨幅最大,农林牧渔( -10.06%)跌幅最大。

两融09月 27日两融余额减少,为 9596.06亿元,其中融资余额减少,为9474.07亿元,融券余额减少,为 121.99亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1909( -0.45%), IF1909( -0.54%), IC1909( -0.95%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为( -9.03%),IF1909为( -10.91%),IC1909为( -19.25%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率有所反弹。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约购虚值小于沽虚值。远月购 2003月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.47%)。近月合约中沽 1910月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.59%)。





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