东海证券金融工程日报

最新 1个交易日,各指数普遍上涨,金融指数( 0.72%)涨幅最大,仅创业板指数( -0.03%)下跌;最新 5个交易日,各指数普遍下跌,仅中小板指数( 0.25%)上涨,金融指数( -1.61%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 7.19%)涨幅最大。

u行业最新 1个交易日,各行业涨跌不一,电子( 1.16%)涨幅最大,休闲服务( -1.40%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业下跌,电子( 3.34%)涨幅最大,非银金融( -3.75%)跌幅最大;近 1个月来,各行业悉数上涨,电子( 14.12%)涨幅最大。

u两融09月 19日两融余额增加,为 9738.08亿元,其中融资余额增加,为9602.22亿元,融券余额增加,为 135.86亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子、机械设备的融券余额居前。

u股指期货各主力合约中, IH1909( -0.07%), IF1909( -0.25%), IC1909( -1.10%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为( -0.90%), IF1909为( -3.20%),IC1909为( -14.30%)。

u期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率同向下跌。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购 2003月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.73%)。近月合约中沽 1909月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.49%)。