东海证券金融工程日报

最新 1个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数( 0.27%)涨幅最大,金融指数( -1.22%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,中证500( 1.86%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 12.28%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业涨跌不一,电子( 1.29%)涨幅最大,非银金融( -1.34%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业上涨,计算机( 3.85%)涨幅最大,食品饮料( -2.81%)跌幅最大;近 1个月来,各行业悉数上涨,计算机( 23.91%)涨幅最大。

两融09月 12日两融余额减少,为 9605.53亿元,其中融资余额减少,为9468.57亿元,融券余额减少,为 136.97亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子、机械设备的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1909( 0.07%), IF1909( 0.05%)基差为正, IC1909( -0.25%)基差为负。基差/指数(年化) IH1909为( 6.58%), IF1909为( 4.81%), IC1909为( -22.49%)。

期权最近几个交易日认沽主力合约隐含波动率震荡下行,认购期权主力合约的隐含波动率上涨,认沽与认购期权隐含波动率价差消除。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月购 2003月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 5.67%)。近月合约中购 1909月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.74%)。