东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,多数指数上涨,中小板指数( 1.34%)涨幅最大,上证50( -0.10%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数( 2.45%)涨幅最大,仅金融指数( -0.36%)下跌;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 7.22%)涨幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业上涨,电子( 3.39%)涨幅最大,医药生物( -0.60%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业上涨,国防军工( 7.87%)涨幅最大,房地产( -2.03%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业上涨,电子( 14.18%)涨幅最大,银行( -3.20%)跌幅最大。

两融09月 02日两融余额增加,为 9314.53亿元,其中融资余额增加,为9181.69亿元,融券余额增加,为 132.84亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1909( -0.43%), IF1909( -0.48%), IC1909( -0.80%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为( -9.19%),IF1909为( -10.37%),IC1909为( -17.10%)。

期权最近几个交易日认沽主力合约隐含波动率震荡,认购期权主力合约的隐含波动率下跌,认沽与认购期权隐含波动率价差再次放大。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购 2003月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 5.72%)。

近月合约中沽 1909月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.68%)。