东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数普遍下跌,仅中证 500( 0.12%)上涨,金融指数( -0.90%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数指数上涨,中小板指数( 1.14%)涨幅最大,金融指数( -1.49%)跌幅最大;最近 22个交易日,多数指数下跌,创业板指数( 2.58%)涨幅最大,金融指数( -3.79%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,各行业涨跌不一,计算机( 1.27%)涨幅最大,房地产( -1.57%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业上涨,农林牧渔( 3.94%)涨幅最大,房地产( -2.27%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,电子( 6.48%)涨幅最大,房地产( -8.14%)跌幅最大。

两融08月 28日两融余额增加,为 9241.05亿元,其中融资余额增加,为9114.92亿元,融券余额减少,为 126.13亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。

股指期货各主力合约中, IH1909( -0.23%), IF1909( -0.21%), IC1909( -0.87%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为( -3.75%), IF1909为( -3.50%),IC1909为( -14.45%)。

期权50ETF 期权 1910合约已上市,近月合约修改为 1909合约。最近几个交易日认沽主力合约隐含波动率 下跌,认购期权主力合约的隐含波动率上涨,认沽与认购期权隐含波动率价差缩小。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购 2003月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.05%)。近月合约中沽1909月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.95%)。