东海证券金融工程日报

主要指数

最新1个交易日,各指数普遍上涨,上证50(1.37%)涨幅最大,仅中证500(0.00%)微跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中证500(3.50%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数上涨,创业板指数(3.98%)涨幅最大,金融指数(-0.91%)跌幅最大。

行业

最新1个交易日,各行业涨跌不一,医药生物(2.40%)涨幅最大,通信(-1.45%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,电子(5.00%)涨幅最大,仅农林牧渔(-1.19%)下跌;近1个月来,多数行业下跌,电子(9.42%)涨幅最大,钢铁(-6.56%)跌幅最大。

两融

08月22日两融余额增加,为9164.99亿元,其中融资余额增加,为9039.63亿元,融券余额增加,为125.36亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。

股指期货

各主力合约中,IH1909(-0.56%),IF1909(-0.41%),IC1909(-0.94%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为(-7.32%),IF1909为(-5.34%),IC1909为(-12.30%)。

期权

最近几个交易日认沽期权主力合约隐含波动率下跌,认购期权主力合约隐含波动率低位徘徊,认购与认沽期权隐含波动率仍有较大价差。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月沽2003月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.84%)。近月合约中沽1908月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.60%)。