布林带策略转为看空信号,期权布林带策略净值上涨。本周上证50ETF周度下跌3.09%。期权布林带策略转为看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨,周度上涨1.87%。
期权成交量回落,市场情绪谨慎。本周期权成交量回落,日均成交量186万张,较上周下降18.19%。期权隐含波动率综合指数18.70,周内波动率指数震荡回落。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史95.15%分位水平,较上周大幅上升,反映市场情绪谨慎。本周上证50ETF周度下跌3.09%,期权平值合约隐含波动率有所回落。期权各月份合约波动率结构均衡。
股指震荡回落,期指合约基差变化平稳。本周各大指数震荡回落,其中,沪深300、中证500、上证50周度下跌2.88%、1.80%、3.25%。股指期货基差变化平稳。
风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。