上月,沪深 300 指数增强模型收益 1.66%,超额收益 1.40%。中证 500
指数增强模型收益 0.09%,超额收益 1.05%。
2019 年以来,沪深 300 指数增强模型收益 36.71%,超额收益 5.89%。
中证 500 指数增强模型收益 23.17%,超额收益 3.70%。
对回测结果进行业绩归因,可以看出模型在各因子上表现较为平均,在
大部分年份会比较偏重于 ROE 和成长因子。
下期股票池名单和模型构建方法详见报告内容。
风险提示:随着市场环境变化,模型存在失效风险。
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