东海证券金融工程日报

◎市场数据:

主要指数。

最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.23%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,上证50(1.10%)涨幅最大,中证500(-1.14%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(2.59%)涨幅最大、中证500(-3.01%)跌幅最大。

行业。

最新1个交易日,各行业普遍上涨,电子(2.33%)涨幅最大,仅食品饮料(-0.07%)下跌;最新5个交易日,多数行业下跌,银行(1.66%)涨幅最大,建筑材料(-2.44%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,电子(5.09%)涨幅最大,有色金属(-7.64%)跌幅最大。

两融。

07月23日两融余额减少,为9066.04亿元,其中融资减少,为8967.43亿元,融券余额增加,为98.61亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1908(-0.06%),IF1908(-0.26%),IC1908(-1.08%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1908为(-0.96%),IF1908为(-4.08%),IC1908为(-17.14%)。

期权。

50ETF期权1907月合约到期,近月合约替换为1908月合约。最近几个交易日期权主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.93%)。近月合约中购1908月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.39%)。