东海证券金融工程日报

主要指数。

最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(1.25%)涨幅最大、仅上证50(-0.03%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-2.19%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.73%)上涨、中证500(-3.93%)跌幅最大。 u行业。 最新1个交易日,多数行业上涨,电子(2.16%)涨幅最大,房地产(-1.10%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅银行(0.67%)上涨,通信(-4.17%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,农林牧渔(1.94%)涨幅最大,传媒(-8.40%)跌幅最大。

两融。

07月22日两融余额减少,为9080.66亿元,其中融资减少,为8982.64亿元,融券余额增加,为98.02亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1908(-0.09%),IF1908(-0.26%),IC1908(-0.99%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1908为(-1.42%),IF1908为(-3.98%),IC1908为(-14.98%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购1912月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.94% )。近月合约中沽1907月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.15%)。