东海证券金融工程日报

主要指数。

最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅中证500(0.14%)上涨,金融指数(-0.78%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(1.81%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.23%)涨幅最大。

行业。

最新1个交易日,各行业涨跌不一,房地产(0.79%)涨幅最大,家用电器(-1.53%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,电子(2.29%)涨幅最大,食品饮料(-1.47%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,国防军工(8.79%)涨幅最大,有色金属(-3.60%)跌幅最大。

两融。

07月15日两融余额增加,为9143.18亿元,其中融资余额增加,为9046.83亿元,融券余额增加,为96.35亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

股指期货。

最新1个交易日,各主力合约中,IH1907(-0.01%),IF1907(-0.09%),IC1907(-0.22%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1907为(-1.52%),IF1907为(-11.01%),IC1907为(-26.76%)。

期权。

最近几个交易日期权主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.57%)。近月合约中购1907月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.03%)。